Estratégias comerciais de escalação pdf

Estratégia Scalping simples: o melhor sistema Scalping.

Obrigado por ter entrado! Tivemos muitos pedidos para o melhor sistema de scalping por um bom tempo agora. Por isso, decidimos embarcar e dar-lhe uma técnica de scalping fácil que pensamos ser uma das melhores estratégias de escalação que você pode encontrar. Desenvolvemos uma estratégia que denominamos The Triples S ou (Simple Scalping Strategy). O Triple S é fácil de aprender e, com um pouco de prática, pode ser uma ótima adição às suas técnicas de scalping e ao melhor método de scalping que você possui. Esta estratégia específica está incluída na nossa melhor série de estratégias comerciais que criamos para ajudar os comerciantes a aprender a negociar com sucesso.

A estratégia Simple Scalping foi exclusivamente projetada para scalping, mas se você quiser fazer uma tentativa em um gráfico de tempo de 1 hora ou 4 horas, você pode tentar e nos informar como funciona ao comentar abaixo! Nós sentimos que funciona melhor com o gráfico de tempo de 5 minutos e 15 minutos, de modo que é o que recomendamos. Você também pode tentar isso com uma estratégia de escalpelamento de 1 minuto, mas vamos nos concentrar nos gráficos M5 e M15.

Esta é uma estratégia de escalação forex altamente lucrativa que usa um indicador de escalpelamento muito preciso.

A estratégia de escalpelamento simples usa o indicador de volume juntamente com a análise de ação de preço.

Vamos falar sobre este indicador um pouco, devemos?

Qual é o indicador de volume para o Forex? Como funciona?

Para começar, aqui está o que parece:

O indicador de volume pode ser interpretado como o "tanque de combustível" da principal máquina comercial. & # 8221; Alguns argumentam que o indicador de volume não pode ser usado com o forex de negociação, porque não existe uma central de câmbio & # 8221; então, como pode ser lido de forma eficaz? Outro argumento é que o volume que você vê para o Forex é realmente o & # 8220; Tick & # 8221; volume que ocorre, então você não está vendo todo o volume que está sendo negociado no momento como você faria com ações.

Nosso argumento é que o volume do tic é medido pelo quanto o preço está marcado & # 8220; up & # 8221; ou & # 8220; down & # 8221; naquela barra de vela particular. Assim, quanto mais as pessoas estão entrando na época, quanto mais a linha de volume se tornará porque haverá mais movimento na ação de preço com todas as entradas de entrada que voam. Então, faz sentido que o indicador de volume seja, em primeiro lugar, muito preciso, e o segundo não tem atraso real para isso. Isso ocorre porque atualmente está mostrando o que a ação de preço está fazendo pelo número de & # 8220; ticks & # 8221; naquela barra de vela que resulta no bar com esta aparência:

Então, vamos chegar a ele!

As Regras da Estratégia Triple S Scalping Estratégia - Melhor Sistema Scalping.

Nota lateral ** Desde que você está todo o caminho para um gráfico de tempo M5 ou M15, o preço é muito sensível a toda e qualquer notícia. Por isso, eu não usaria essa estratégia 30 minutos antes e depois de um grande anúncio de notícias. Para descobrir se haverá um anúncio de notícias, basta verificar abaixo as últimas notícias importantes:

Regra 1: Aplicar o melhor indicador de estratégia de escalação: Volume.

Qualquer plataforma de negociação está bem porque o Indicador de Volume vem padrão em todas as plataformas de negociação.

Passo 2: Vá para um gráfico de horário M5 ou M15.

Neste gráfico de tempo M5 particular, estamos a olhar para um par USDJPY.

O que você quer procurar primeiro é se o indicador de volume estiver mostrando qualquer tendência, inversão ou apenas uma ação de preço estagnada. A maneira como ele funciona é que se o indicador de volume aumentar, então a ação do preço, porque há uma infinidade de interesse nesse par atual.

Depois de ver uma queda no indicador de Volume, você sabe que há menos & # 8220; carrapatos & # 8221; e, portanto, menos interesse por essa tendência. A estratégia que queremos focar é principalmente a negociação de tendências. Você pode usar o indicador de volume para negociações de reversão, mas isso não é algo que nos interessa nesta estratégia.

Passo 3 do melhor sistema Scalping é Analisar o Indicador de Volume: Procure uma Tendência de Up-up saudável ou DownTend, Pullback in Price action e Volume to Slow Down ou & # 8220; Quiet down. & # 8221;

O indicador de volume deve indicar uma enorme quantidade de informações. Se você vir o indicador de volume, faça isso:

Você sabe que a tendência é:

B. Faça uma pausa antes de continuar para a parte de cima.

Neste caso, demorou uma pausa. Havia menos compradores e vendedores no momento (comerciantes que tomavam decisões comerciais) antes que ele pegasse e continuasse a subir. Nossa estratégia aproveita esse recuo antes que a ação de preço continue para cima nesse exemplo.

Então, neste passo de análise para a estratégia, você precisa verificar o indicador de volume e, com base no que você conhece, faz uma boa decisão de negociação com base na ação de preço atual.

Usando nosso exemplo, você deve ver uma tendência de alta constante seguida de uma fase de retração / retração.

Passo # 4 Uma vez que você vê o Volume Rise / Spike (depois de ter diminuído), faça sua decisão comercial baseada na ação de preço atual.

Esta parte depende de você. Não há cruzamento na linha, # 8221; & # 8220; seta aparecendo & # 8221; ou uma voz pequena dizendo que você compre agora! & # 8221; Você precisa entender um pouco sobre a ação do preço antes de decidir sobre sua entrada. Usando o nosso exemplo, o indicador Volume disparou drasticamente significando que os comerciantes estão entrando na ação e, assim, levando o preço para cima!

Uma vez que você vê este Big Spike ou Veja que o indicador de Volume está mostrando que há algum título de ação do seu jeito, você quer se preparar para entrar neste trade de COMPRA, porque todas as coisas estão apontando para cima.

Estratégia de entrada / saída.

Com a estrutura atual deste comércio, fazia sentido que desde que vimos nosso & # 8220; spike & # 8221; No indicador de volume e quebrou essa pequena tendência de retração, puxamos o gatilho e entramos em uma compra!

Sua estratégia de saída é simples. Você vai por 10-20 pips. Além disso, você coloca uma perda de parada de pipa de 5-8. Uma vez que você está acima de 10 pips, mova sua perda de parada para 5 pips para bloquear um lucro pequeno (a menos que a propagação seja muito grande, o que mais provavelmente você conseguirá mesmo.)

Este 20 pips em menos de 5 minutos não acontecerá a cada vez, mas quando isso certamente irá fazer você sorrir 🙂 A razão pela qual dizemos ir por 10-20 pips é para casos como esse, onde você vê um grande salto após o retracement do tendência principal. Você não quer sair muito cedo.

Considere esta estratégia em qualquer um dos principais pares de moedas e você deve ver alguns ótimos resultados!

** As regras para um comércio de VENDA serão exatamente as mesmas, apenas em frente no seu gráfico. (I. E. em vez de começar com uma tendência de alta primeiro, será uma tendência de baixa em vez disso)

Conclusão.

A Estratégia Scalping simples também pode ser um poderoso sistema de escalação de 1 minuto e, se você tentar dentro do prazo, avise seus resultados! Poderíamos usar o melhor indicador de estratégia de escalação (volume) e ter uma cesta completa de estratégias para usar com ele. A razão é que ele pode confirmar uma tendência, pode confirmar uma reversão, e pode nos mostrar quando há menos interesse entre compradores e vendedores. Com este melhor sistema de scalping, você achará que ele não é apenas fácil de Scalp, mas também encontrará uma estratégia de porcentagem de alta vitória e uma chance de aumentar sua conta com muita rapidez. Se você não é um fã de escalar e aproveitar o swing trading ou as estratégias de negociação diária, certifique-se de verificar a Estratégia do canal Trail Rabbit que irá mostrar-lhe como pegar 50 pips por vez com alta probabilidade de ganhar!

Como essa Estratégia? Pegue o Relatório de Estratégia de PDF gratuito que inclui outras informações úteis, como mais detalhes, mais imagens de gráficos e muitos outros exemplos, esta Estratégia Scalping simples em ação!

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Por favor, compartilhe esta estratégia de negociação abaixo e mantenha-a para seu próprio uso pessoal! Agradecemos aos comerciantes!

O que você acha dessa estratégia de escalpelamento? Você troca em prazos inferiores com excelentes resultados? Por favor, compartilhe, gostaríamos de ouvir.

Olá! Obrigado por compartilhar esta estratégia. Meus dois comerciam todos os vencedores! Eu tenho um screenshoot. Testá-lo-á mais. Obrigado!

Bom trabalho, Benny! Parece que você seguiu a estratégia perfeitamente. Obrigado por compartilhar seus resultados e manter o bom trabalho.

Estratégias e técnicas simples de scalping Forex.

À medida que você acumula a experiência de negociação Forex, você aprende o papel fundamental que sua estratégia desempenha.

Existem muitas opções que os comerciantes podem usar, mas este artigo irá explorar uma estratégia Forex scalping. Vamos dar uma rápida olhada no que está envolvido em taxas de câmbio cambiantes e revisar algumas das melhores dicas / truques que você pode usar.

O que é FX scalping?

Quando se trata de Forex, escalpelamento geralmente se refere a fazer um grande número de negócios que produzem pequenos lucros individualmente.

Ao usar uma estratégia de scalping, os comerciantes geralmente esperam ganhar entre 5 a 10 pips por comércio. A alavancagem empregadora poderia piorar as perdas, mas também pode gerar lucros significativos, dependendo da alavancagem.

Então, é melhor para você?

Decidir se estratégias Forex scalping são adequadas para você, dependerá significativamente de quanto tempo você está disposto a colocar na negociação. Scalping o mercado de Forex requer análise constante e a colocação de múltiplos pedidos, o que pode ser tão exigente quanto um trabalho em tempo integral. Além disso, há apenas algumas horas por dia, quando você pode escalar moedas. Depois da disponibilidade, a próxima coisa mais importante é poder pensar na hora. Para uma estratégia de Forex escalar para ter sucesso, você deve prever prontamente onde o mercado irá e depois abrir e fechar posições em questão de segundos.

Se você está apenas começando com scalping, abra uma conta de demonstração e experimente sua escolha para fazer algumas previsões do mercado para ver o quão bem você faz. Ao fazer essas previsões, tenha em mente que a psicologia do rebanho é parte integrante dos movimentos do mercado.

Um exemplo perfeito é a forte apreciação que certas moedas desfrutaram em meio à expansão da China no início dos anos 2000. Durante a primeira década deste milênio, tanto o dólar australiano (AUD) quanto o dólar canadense (CAD) subiram cerca de 40% em relação ao dólar norte-americano.

Austrália e Canadá são exportadores de commodities, e é por isso que suas moedas prosperam quando a China goza de um crescimento robusto. Como resultado, alguns comerciantes de Forex ocupam posições longas no AUD e / ou CAD quando a economia chinesa está se expandindo rapidamente.

Além de prever a direção do mercado, os investidores interessados ​​em estratégias de escalação Forex devem ser capazes de aceitar perdas. Enquanto a sua principal tarefa está gerando posições mais lucrativas do que perder, você deve saber como sair das negociações quando elas não estão trabalhando.

Se você ainda pensa Forex scalping é para você, mantendo a leitura para aprender sobre o que eu considero a melhor estratégia Forex scalping e algumas técnicas de scalping úteis.

A estratégia de escalpelamento de 1 minuto.

A idéia básica por trás do couro cabeludo é abrir uma grande quantidade de negócios que normalmente duram em segundos ou minutos.

No entanto, algumas estratégias de scalping desenvolvidas por comerciantes profissionais cresceram em popularidade. Por exemplo, Paul Rotter colocou ordens de compra e venda simultaneamente e depois usou eventos específicos na agenda para tomar decisões comerciais de curto prazo.

O Rotter negociou até um milhão de contratos por dia e conseguiu desenvolver uma reputação lendária em certos círculos. Em meio a este sucesso, suas técnicas inspiraram muitos outros. Embora o estudo de estratégias bem conhecidas possa ser útil, eles devem formar os blocos de construção de sua própria configuração exclusiva.

A estratégia de escalação FX de 1 minuto é uma estratégia simples para iniciantes, que ganhou popularidade ao permitir alta freqüência comercial.

Como funciona esta estratégia? Para iniciantes, defina o período de tempo do gráfico para um minuto. Agora, certifique-se de que esses dois indicadores padrão do MetaTrader 4 são aplicados no seu gráfico:

Média de Movimento Exponencial (EMA) com os períodos de 100 e 50 Estocásticos com períodos de 5, 3 e 3.

Você também pode dar às suas linhas EMA diferentes cores, para que você possa distinguir facilmente.

Agora você aplicou os indicadores e seu gráfico parece claro, revisemos os sinais necessários para abrir posições curtas e longas usando esta técnica simples de scalping Forex.

Sempre que um indicador de 50 EMA ultrapassar um indicador de 100 EMA, esteja pronto para abrir uma ordem longa. Se o preço no qual você planeja preencher o pedido é próximo dos indicadores EMA e os aumentos estocásticos acima do nível 20, abra uma posição longa.

Para determinar quando fazer uma ordem curta, use os mesmos indicadores de estratégia em sentido inverso. O indicador 50 EMA deve estar abaixo de EMA 100 e a taxa de localização deve estar próxima dessas linhas. O estocástico deve cair abaixo do nível 80.

Embora você possa usar esta estratégia de escalação Forex com qualquer par de moedas, talvez seja mais fácil usá-la com grandes pares de moedas porque eles têm os maiores spreads disponíveis. Além disso, esta abordagem pode ser mais efetiva durante as sessões de negociação de alta volatilidade, que geralmente são fechamento de Nova York e horários de Londres.

Agora, vamos rever algumas técnicas de escalação que podem melhorar sua estratégia de scalping.

Técnicas de escalação Forex.

Uma técnica de scalping envolve a comparação de seu período de tempo primário para negociação com um segundo gráfico contendo um período de tempo diferente.

Por exemplo, se você usar um período de tempo de 1 minuto para pares de moeda de couro cabeludo, você pode consultar um gráfico de 5 minutos para verificar os sinais que aparecem. Além disso, você sempre pode considerar o uso de indicadores adicionais.

Outra técnica que você pode querer tornar obrigatória para scalping é anexar uma perda de parada para cada posição que você abrir. Um stop-loss elimina seu risco de gerar perdas significativas em curto prazo.

Fazer isso é especialmente importante quando seus métodos Forex scalping incluem mais de um par de moedas. Os recursos tecnológicos também podem melhorar sua negociação.

Para acelerar a colocação da sua encomenda, use a ferramenta de negociação de 1 clique disponível com o MetaTrader 4. Com o Admiral Markets, você pode acessar uma versão aprimorada do terminal de comércio de 1 clique via MetaTrader 4 Supreme Edition.

Finalmente, ao automatizar sua estratégia de escalação, você pode economizar tempo e energia significativos. No entanto, as estratégias devem ser desenvolvidas e, em seguida, melhoradas ao longo do tempo, e você só deve automatizá-las depois de terem sempre funcionado bem durante um período de tempo razoável.

Se você usar as estratégias de escalação FX corretamente, elas podem ser gratificantes. No entanto, eles também podem testar o seu juízo, nervos e habilidades analíticas. Para saber se esse estilo de negociação se adequa a você, sugiro que você primeiro pratique o scalping com uma conta demo do Admiral Markets.

Você pode estar interessado em assistir uma longa duração de vídeo explicativo completo sobre Forex Scalping para iniciantes:

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Minhas 4 melhores técnicas de negociação intradiária.

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Eu não faço muito dia de negociação já que é incrivelmente difícil encontrar técnicas de negociação intradiária rentáveis.

Por um lado, é muito difícil competir contra todas as máquinas algorítmicas, bancos e comerciantes de alta freqüência.

Por outro lado, eu prefiro trocar mecanicamente e é quase impossível criar um sistema comercial comercial intradiário rentável. Uma vez que as comissões e o deslizamento são atendidos, a maioria dos sistemas de negociação intradiária falha. E, mesmo que você encontre uma vantagem, geralmente ganhou por muito tempo.

Por isso, acredito que é melhor usar sistemas de negociação mecânica em prazos mais longos. Por prazos mais curtos, acredito que os comerciantes devem recomendar uma abordagem tanto mecânica quanto discricionária.

Você pode usar um sistema de negociação lucrativo ou rentável como base e usar sua experiência e intuição para escolher os melhores negócios a serem realizados. Eu chamo essa abordagem & # 8216; juntando-se com os robôs & # 8216 ;.

Porque, se você pode combinar a mente humana com o computador, ela dá a melhor chance de sucesso. (E assim é como os humanos conseguiram vencer alguns dos computadores mais sofisticados que jogam xadrez).

Esta é a essência de como negocio e mantenho uma série de sistemas de negociação de curto prazo e de longo prazo que eu uso para administrar meu portfólio. Essas estratégias foram testadas em dados históricos e no trabalho em diferentes tipos de condições de mercado. Além disso, eu mantenho um pote separado de capital disponível para capitalizar as oportunidades intradias de curto prazo quando elas surgem.

O que nunca mais faço é assistir a tela o dia todo. Eu simplesmente não gosto de ver os gráficos de preços passar por horas e achar isso uma imensa perda de tempo. Especialmente quando há tantas coisas mais cumprindo que você poderia estar fazendo com sua vida. É por isso que eu uso esses sistemas de negociação e gasto menos de uma hora por dia atualizando e organizando meus negócios.

A leitura do gráfico é uma habilidade.

Mas não me interprete mal, a leitura do gráfico é uma habilidade definitiva e se você quer ser um bom comerciante do dia, então você definitivamente precisará colocar algum tempo de tela sério. É preciso muita prática para tornar-se adepto da leitura de gráficos e acredito que o aspecto mais importante disso é assistir como os gráficos reagem a determinados eventos. É com isso que eu tive o maior sucesso durante o meu tempo, e em minha mente, esta é a chave por trás de prever futuros movimentos de preços.

Mas agora deixe entrar as minhas quatro técnicas favoritas de negociação intradiária. Estes são os que eu tive o maior sucesso no passado:

Técnicas de negociação intradiária.

1 - Níveis de pivô.

Antes de trabalhar em uma empresa comercial, nunca tinha ouvido falar de pontos de pivô, mas hoje em dia penso que a maioria dos comerciantes sabe sobre eles.

Os níveis de pivô retornam aos dias do pregão e antes da decimalização dos títulos, mas eles ainda são usados ​​hoje por muitos comerciantes intradía.

Por tantos dias comerciantes e # 8216; locais e # 8217; Olhe para os níveis de pivô, eles fornecem excelentes níveis de suporte e resistência no mercado. Todo mundo está olhando para eles, o que significa que eles são mais propensos a fornecer pontos de viragem significativos. Eles têm um cálculo simples que é calculado usando os preços de ontem e isso significa que os níveis se adaptam constantemente ao mercado.

Eu trabalhei hoje em duas empresas comerciais e em ambas as empresas, os comerciantes analisariam os pivôs. Mesmo que eles não negociassem diretamente os pivôs, todos os comerciantes tinham uma idéia de onde eles estavam e o que poderia acontecer quando um ponto de pivô estava se aproximando.

Como usar pivôs intraday.

Lembre-se sempre que o pivô é o nível mais importante. Quando o mercado está acima do pivô, é um sinal de alta e quando o mercado está abaixo do pivô, ele é descendente.

Consequentemente, alguns comerciantes só comprarão quando o mercado estiver acima do pivô, e eles só terão negócios curtos quando o mercado estiver abaixo do pivô.

Os outros níveis de suporte e resistência são geralmente muito bons níveis para obter lucros e gerenciar o comércio.

Ocasionalmente, quando o mercado é particularmente sobrecompra ou sobrevenda (procure um RSI elevado ou uma pontuação momentânea), os níveis podem ser usados ​​para fazer negócios de reversão.

Exemplo de nível de pivô.

Dê uma olhada neste exemplo recente no EURUSD. Você pode ver que o mercado toca os níveis de pivô chave regularmente; pivô, R1, R2, S1 e S2 particularmente. Os comerciantes sabem onde esses níveis são, por isso, eles costumam levar seus lucros e fazer seus negócios em torno do mesmo lugar.

* Gráficos corteses do IG Index.

Uma estratégia? Compre quando o mercado empurra o pivô com convicção, tire a metade da sua posição em R1 e tente vender o resto em R2. Você pode manter sua parada abaixo S1 e usar a distância entre S1 e sua entrada para calcular o tamanho da sua posição (com base em um risco atrativo: taxa de recompensa).

Por exemplo, se a diferença entre sua entrada e S1 for de 30 pips, você pode fazer o seu lucro atingir 60 pips, procurando um risco 2: 1: recompensa. Você pode usar os níveis para ajustar melhor os melhores pontos de saída.

Além disso, fique atento ao impulso e outros indicadores como RSI, médias móveis e Bollinger Bands. Como você pode ver no próximo gráfico, se o RSI está sobrecompra e o mercado está em um nível de resistência (como abaixo) que será um bom momento para vender. Da mesma forma, se o RSI é sobrevendido e o mercado está em um nível de suporte, esse é um motivo extra para comprar.

Em outro artigo, vejo pontos de pivô em profundidade e teste estes níveis usando dados históricos para ver se um bom sistema comercial pode ser desenvolvido. Confira quando tiver tempo.

2 - Trading The News.

Outro método eficaz para negociação intradiária é trocar notícias e relatórios econômicos. Quando aparece uma notícia positiva, você quer comprar o mercado e quando uma notícia negativa sair, você quer vender.

É claro que a negociação de notícias não é tão fácil quanto parece, especialmente quando você é comerciante de varejo e os bancos e os comerciantes de fundos de hedge têm acesso a todos os feeds de notícias mais rápidos e fontes internas. Os algoritmos de alta freqüência (HFT), por exemplo, são capazes de analisar e reagir a relatórios econômicos em uma fração de segundo, tornando impossível competir.

A solução é manter apenas os maiores lançamentos de notícias que realmente movem os mercados e usam sua intuição para assumir o melhor risco: as posições de recompensa.

Em alguns casos, você pode querer assumir uma posição antes que a novidade apareça. Dessa forma, você pode gerenciar seu comércio e entrar antes da mudança. Mais uma vez, não é fácil, mas grandes lucros podem ser feitos se você chegar no lado direito do comércio, conforme demonstrado por esses comerciantes que obtiveram acesso ilegal a estatísticas econômicas e ganharam milhões.

Tudo sobre probabilidades.

A previsão do resultado de lançamentos econômicos ou relatórios de ganhos pode não ser possível, mas é possível analisar a ação de preços e fazer apostas cuidadas com base em risco.

Por exemplo, se uma notícia forte, positiva, surgir e o mercado se esforça para subir como deveria, esse é um sinal importante que deve ser levado em consideração.

Neste caso, a ação de preços está sugerindo que não há compradores suficientes, mesmo que o mercado acabe de ter boas notícias. Isso significa resistência, e quando a boa notícia desaparece, ou quando saem más notícias, o mercado poderia cair facilmente.

Ser capaz de interpretar a ação do preço em relação aos eventos é absolutamente chave.

Recentemente, as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA saíram pior do que o esperado, mas o mercado mal mudou. Por quê? Porque simplesmente não havia vendedores suficientes para levar o mercado mais baixo. Os mercados tomam a linha de menor resistência, então quando as más notícias foram completamente absorvidas, o mercado acabou indo mais alto.

Quais lançamentos de notícias para assistir a negociação intradiária.

Muitos lançamentos de notícias não têm efeito, mas os melhores lançamentos de notícias para futuros comerciantes estão listados abaixo:

- Folhas de pagamento não agrícolas (movimento médio de US $ 100 de 100-150 pips)

- Anúncios do banco central (especialmente as decisões sobre taxas de juros)

- Balança comercial dos EUA (média de 70 pips)

A chave com o comércio de notícias não é acompanhar o sentimento do mercado; você precisa descobrir o que o mercado espera e, se necessário, tomar uma posição contra a multidão - se as probabilidades forem a seu favor. Por exemplo, se o mercado estiver preciando uma chance de 70% de que o Fed eleve as taxas de juros e você tenha apenas 25% de chance, então ir contra o mercado oferece um comércio com grande risco: recompensa.

O comércio de notícias pode ser rentável, mas geralmente requer um pensamento rápido e um pouco de preparação. Seja o que for, é sempre melhor experimentá-lo por um tempo em um simulador de negociação.

Se você está interessado em mais notícias e estratégias dirigidas a eventos, você pode querer verificar a Quantpedia, que tem um banco de dados de mais de 200 estratégias de negociação quantitativas para ações, moedas e futuros. Existem estratégias baseadas em eventos, bem como em métodos de longo prazo e esse é um dos meus recursos favoritos para encontrar idéias comerciais.

3 - Scalping.

Scalping requer habilidade, mas é uma das técnicas de negociação intradiária mais populares. O método de escalar é levar muitos negócios com tempos de espera curtos, na esperança de capturar um ou dois pips aqui e ali, construindo-os enquanto você vá.

Cada vez mais, os comerciantes usam algoritmos para calcular baixas ineficiências no mercado e couro cabeludo, um par de carrapatos aqui e ali, particularmente nos mercados cambiais. Escusado será dizer que o escalpelo requer spreads extremamente apertados, muita prática e muita habilidade.

Se você se envolver em escalar também é uma boa idéia para se inscrever com uma empresa de desconto, pois você pode recuperar algumas das suas comissões desse jeito. Mas eu certamente ficaria longe de qualquer sistema de negociação intradiário que afirma escalar os mercados, pois provavelmente não é verdade.

Eu não sou um grande fã de escalar, pois geralmente é uma técnica que exige muito tempo de tela e disciplina. Não é incomum ver scalpers criar um valor de lucro de um mês e limpá-los em alguns momentos de fraqueza.

4 - Eventos imprevistos.

Muitas vezes, os comércios de curto prazo não são melhores do que um flip de moeda e você teria tanto sucesso indo para o cassino e apostando em preto na mesa de roleta.

No entanto, outra vez que eu me envolveria é se eu vejo uma oportunidade surgir, que é bom demais para perder.

Por exemplo, talvez um estoque tenha sido vendido de forma muito agressiva em um número de ganhos ruim, ou talvez haja sido um desastre natural ou um evento de choque. Há oportunidades nestes negócios, mas eles não comparecem com isso muitas vezes.

Eles geralmente envolvem uma grande quantidade de incerteza e emoção. Assim, a chave geralmente é para assumir uma posição contrária (trocar o outro caminho para todos), então fique disciplinado e tente não se mexer.

Por exemplo, a venda maciça em USD / CHF em janeiro de 2015, quando o banco nacional suíço removeu os controles de câmbio contra o euro e o franco reunido por proporções históricas. Este foi um evento imprevisto que pegou muitos comerciantes de forex de surpresa e enviou algumas empresas forex em liquidação.

Mas, como você pode ver no gráfico, também houve uma grande sobre-reação (devido à venda forçada) e tomar o lado oposto do comércio no dia seguinte teria sido o momento perfeito para comprar. Como é claro, os mercados geralmente reagem de maneira exagerada e muitas vezes paga para o outro lado.

Como outro exemplo, lembre-se do flash crash de 2010, quando o S & P 500 caiu quase 10% em questão de minutos. Isso teria levado muitos comerciantes, mas se você estivesse alerta e à margem, você pode ter conseguido entrar e ganhar um rápido lucro quando o mercado se recuperou da posição aparentemente sobrevendida.

Finalmente, aqui é um gráfico do Nikkei japonês após o trágico terremoto e tsunami em 2011:

Na época, havia pânico generalizado, devastação, caos, e todos venderam suas propriedades japonesas por medo. Não é bom lucrar com um desastre natural, mas se você tivesse dito no momento & # 8220; acho que isso é um pouco exagerado, acho que o Japão ficará bem e # 8221; Você teria feito dinheiro comprando o mergulho. E, de certa forma, você ajudou a apoiar o país na hora da necessidade.

Olhando para trás, o Nikkei acabou revisitando esses mínimos, mas no momento do desastre, havia lucros rápidos disponíveis para os comerciantes intradiários que reagissem aos eventos.

Recursos adicionais.

- Você também pode gostar da minha lista dos melhores cursos de negociação para iniciantes.

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Obrigado por ler!

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6 opiniões.

12 de janeiro de 2015.

14 de setembro de 2017.

Apreciar suas ótimas observações. Eu concordo com os pontos Pivot. Você acha que isso se aplica a todos os ativos negociados nos EUA, principalmente alguns pares de moeda e índices, talvez produtos-chave?

Suas valiosas ideias são verdadeiramente apreciadas.

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Recursos educacionais recomendados:

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Pesquisa.

JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

Lembre-se de que o comércio financeiro é arriscado e você pode sofrer uma perda significativa de capital. Nada neste site deve ser interpretado como um conselho de investimento personalizado. Veja o aviso completo.

Estratégia Forex de 1 minuto de escalação explicada.

Mesmo se você é um iniciante completo na negociação, você deve se deparar com o termo "scalping". Não importa o que você possa pensar, não tem nada a ver com cowboys ou o Wild West.

Mas o que isso significa?

Scalping no mercado de câmbio é um método de negociação de certas moedas com base em análise técnica em tempo real. O principal objetivo do scalping é ganhar lucros através da compra ou venda de moedas, ocupando um cargo por um período de tempo muito curto e fechando-o para um pequeno lucro.

Sem mais delongas, mergulhemos bem e vejamos qual das estratégias de escalação Forex mais populares - uma estratégia Forex de escalação de 1 minuto - tem para oferecer para 2018.

Um guia completo para o Forex & amp; CFD 1-Minute Scalping Strategy.

Uma estratégia de escalação de 1 minuto é um bom ponto de partida para principiantes Forex. No entanto, você deve estar ciente de que essa estratégia exigirá uma certa quantidade de tempo e concentração. Se você não é capaz ou disposto a fazer esforço por pelo menos algumas horas por dia, FX 1 minuto de escalação pode não ser a melhor estratégia para você.

FX 1-minuto scalping é uma estratégia de dia de negociação, uma vez que envolve abrir uma determinada posição, ganhando alguns pips e, em seguida, fechando a posição. É uma das estratégias de negociação mais básicas e engenhosas.

O aspecto principal do couro cru do Forex é a quantidade. Não é incomum que os comerciantes coloquem mais de 100 negócios por dia. Por esta razão, é importante escolher um corretor com os mais pequenos spreads, bem como as comissões mais pequenas.

Falando sobre a estratégia em si, vamos dar uma olhada na validade da estratégia, no prazo, nos indicadores e nas sessões.

A validade dos pares de moedas, cada par de moedas; Período de tempo de 1 minuto; Indicadores necessários: estocásticos 5, 3, 3 e 50 EMA, 100 EMA * (disponível no MetaTrader 4); Sessões preferenciais: Londres, Nova York - alta volatilidade.

* EMA significa "Média de Movimento Exponencial", o segundo tipo mais popular de médias móveis após a Média de Movimento Simples (SMA), exceto pelo fato de que é dada mais importância aos dados mais recentes.

Recomendamos explorar pontos de entrada e os níveis necessários de parada de perda em seu terminal comercial.

Se você tiver tempo para experimentar a estratégia, você deve absolutamente dar uma chance! A maneira perfeita de fazer isso é com nossa conta demo sem risco.

Em primeiro lugar, é importante ampliar sua compreensão do mercado. Ao tentar abordagens diferentes, você pode ver suas estratégias de uma nova perspectiva e obter informações valiosas sobre a mecânica interna da negociação.

Em segundo lugar, mesmo que não funcione para você, os riscos são muito baixos. Você não deve sofrer grandes consequências. A essência da estratégia não permitirá perdas elevadas, ou ganhos elevados para esse assunto.

FX 1-Minute Scalping Strategy Purchase (Long) Ponto de entrada.

O primeiro EMA (50) deve ser posicionado acima do segundo EMA (100). Quando isso ocorreu, é essencial esperar até que o preço volte aos EMAs. Por sua vez, o Oscilador Estocástico é explorado para atravessar o nível 20 de baixo. No momento em que você observa os três itens organizados de forma adequada, a abertura de uma ordem longa (compra) pode ser uma opção.

Para manter a segurança, as perdas de paradas são vitais. Stop-loss são organizados em torno de 2-3 pips logo abaixo do último ponto baixo de um balanço particular. Como a estratégia de escalação Forex de 1 minuto é de curto prazo, espera-se que ganho 8-12 pips em uma troca. Portanto, os lucros obtidos são melhores para permanecer dentro de 8-12 pips a partir do preço de entrada.

FX 1-Minute Scalping Strategy Sell (Short) Ponto de entrada.

O primeiro EMA (50) deve ser posicionado abaixo do segundo EMA (100). Tal como acontece com os pontos de entrada de compra, esperamos até que o preço volte para as EMAs. Além disso, o Oscilador Estocástico é utilizado para atravessar o nível 80 de cima.

Assim que todos os itens estiverem no lugar, você pode abrir uma ordem curta ou vender sem qualquer hesitação. Exatamente as mesmas coisas acontecem aqui. Stop-loss são posicionados perto de 2-3 pips abaixo do último ponto baixo do balanço em conformidade, e take-profits deve permanecer dentro de 8-12 pips do preço de entrada.

Os Prós e Contras da Estratégia de Escalping de 1 Minuto.

A fim de determinar se Forex scalping e Forex 1-minuto scalping pode ser útil para o seu tipo de negociação, vamos analisar mais profundamente os prós e contras de scalping.

Menos risco de exposição, ou seja, uma breve exposição ao mercado reduz a possibilidade de se deparar com eventos desfavoráveis. Movimentos relativamente pequenos são mais fáceis de alcançar. Isso implica que é necessário um maior desequilíbrio da oferta e da demanda para garantir maiores mudanças nos preços. A lógica principal por trás do escalpelamento é que os movimentos menores ocorrem com maior freqüência do que os maiores. Mesmo quando os mercados são relativamente silenciosos, um bom scalper de Forex pode utilizar muitos pequenos movimentos.

Agora, esses prós certamente soam bastante tentadores, mas é importante olhar as desvantagens também.

É necessário um grande depósito. Banqueiros e revendedores têm uma certa vantagem sobre os scalpers amadores, pois eles têm mais informações sobre o mercado. Um scalper de 1 minuto precisa de reflexos rápidos, bons instintos e habilidades matemáticas. Pode ser difícil escalar e manter uma boa relação risco / recompensa. Por exemplo, com uma proporção de 2: 1, o seu lucro obtido em 10 pips requer uma perda de parada em 5 pips, tornando-o muito próximo para não ficar parado na maioria dos casos. O escalpelo de 1 minuto é demorado e pode levar ao estresse e a um estilo de vida não saudável.

Você tem que ver por si mesmo se os contras superam os profissionais e vice-versa.

Os recursos tecnológicos também podem melhorar sua negociação.

Para acelerar a colocação da sua encomenda, com a Admiral Markets, você pode acessar uma versão aprimorada do terminal de comércio de 1 clique via MetaTrader 4 Supreme Edition.

Obviamente, se você estiver interessado em estratégias de negociação Forex, você pode verificar nossa infografia de estratégia útil - você pode encontrar outra técnica que você gostaria de experimentar.

Pensamentos finais.

Scalping revela-se uma estratégia extremamente eficaz, mesmo para aqueles que a usam como uma estratégia puramente complementar. O mesmo vale para Forex de 1 minuto de scalping.

No entanto, é importante entender que o escalpelo é um trabalho árduo. Scalpers são recompensados ​​por trabalho quantitativo - quanto mais scandalista forex eles executam, maior o lucro que eles fazem. No final, a estratégia deve combinar não apenas com sua personalidade, mas também com seu estilo e habilidades de negociação.

Você pode estar interessado em assistir um vídeo explicativo completo de uma hora em Forex scalping para iniciantes:

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A matemática do escalpelamento.

NOTA: se você não conseguir ver os modelos Mathematica abaixo, você pode baixar o jogador Wolfram CDF gratuito e você também pode precisar deste plug-in.

Você também pode baixar o arquivo Mathematica CDF completo aqui.

Nesta publicação, eu quero explorar aspectos de escalação, um tipo de estratégia amplamente utilizada pelas empresas comerciais de alta freqüência.

Vou definir uma estratégia de escalação como aquela em que procuramos obter pequenos lucros, publicando ordens de limite em lado alternativo do livro. Escalpelamento, como eu o defino, é uma estratégia bastante parecida com a criação de mercado, exceto pelo fato de que nós somos "lean". em um lado do livro. Então, em qualquer momento, podemos ter um longo viés e, portanto, procure entrar com um limite de compra. Se isso for preenchido, então procuraremos sair com uma ordem de venda de limite subseqüente, aproveitando alguns tic-tac. Por outro lado, podemos entrar com uma ordem de venda limitada e tentar sair com uma ordem de compra limitada.

A estratégia baseia-se em dois fatores críticos:

(i) o sinal alfa que nos informa de momento a momento se preferimos ser longos ou curtos.

(ii) a estratégia de execução, ou "expressão comercial" & # 8221;

Neste artigo, eu quero me concentrar no último, fazendo a suposição de que já temos algum tipo de modelo de geração alfa (mais sobre isso em postagens posteriores).

Existem vários meios que um comerciante pode usar para entrar em uma posição. A abordagem mais simples, a que consideraremos aqui, é simplesmente colocar uma única ordem de limite em ou simplesmente fora dos preços de ofertas / pedidos # 8211; então, em outras palavras, estaremos olhando para comprar na oferta e vender no pedido (e na esperança de ganhar o spread de oferta e oferta, pelo menos).

Um dos problemas com essa abordagem é que é altamente sensível à latência. As ordens de limite juntam-se ao livro de pedidos limite na parte de trás da fila e lentamente funcionam para a frente, já que as encomendas anteriores são preenchidas. Compre o tempo que o mercado chega ao seu pedido de compra limite, talvez não haja mais vendedores a esse preço. Nesse caso, o mercado é negociado, uma oferta maior entra e substitui seu pedido e você não é preenchido. Por outro lado, o seu pode ser uma das últimas ordens para preencher, após o qual o mercado se processa até uma oferta menor e sua posição está imediatamente abaixo da água.

Esse modelo simplista explica por que a latência é uma preocupação tão grande & # 8211; você deseja chegar o mais próximo possível da frente da fila o mais rápido possível. Você faz isso minimizando o tempo que leva para emitir e encomendar e obtê-lo no livro de pedidos limite. Isso envolve hardware (servidores co-localizados, conexões de fibra óptica) e otimização de software e tipicamente também envolve o uso de ordens imediatas ou canceladas (COI). O uso de pedidos de IOC por firmas de HFT para ganhar prioridade de pedidos é altamente polêmico e é visto como um jogo do sistema por investidores tradicionais, que podem acabar pagando preços mais altos como resultado.

Outra abordagem é limitar os pedidos de limite nos pontos de preço para cima e para baixo no livro de pedidos, estabelecendo prioridade muito antes de o mercado negociar. A camada de pedidos é uma estratégia de execução altamente complexa que traz complicações de adição.

Vamos nos limitar a considerar a ordem de limite único, o tipo de pedido disponível para qualquer comerciante usando uma plataforma de varejo padrão.

Como expliquei, estamos assumindo que, em qualquer momento, você sabe se você prefere ser longo ou curto e, portanto, se quer fazer uma oferta ou uma oferta. A questão é, a que preço você faz seu pedido e o que você faz para limitar seu risco? Em outras palavras, estamos discutindo objetivos de lucro e paramos perdas, o que, claro, é tudo sobre risco e retorno.

Risco e Retorno no Scalping.

Comece por considerar o risco. O maior risco para um scalper é que, uma vez preenchido, o mercado vai contra sua posição até que ele seja obrigado a desencadear sua parada de perda. Se ele definir seu stop loss muito apertado, ele pode ser forçado a sair de posições que inicialmente não são lucrativas, mas que teriam se recuperado e mostrado lucro se ele não tivesse saído. Por outro lado, se ele definir a perda de parada muito solto, a razão de recompensa de risco é muito baixa. um único comércio de perda pode erradicar o lucro de um grande número de negócios menores e lucrativos.

Agora vamos pensar sobre a recompensa. Se o comerciante é muito ambicioso em definir sua meta de lucro, ele pode nunca chegar a perceber os ganhos que sua posição está mostrando & # 8211; o mercado poderia reverter, deixando-o com uma perda em uma posição que era, inicialmente, lucrativa. Por outro lado, se ele definir o alvo muito apertado, o comerciante pode desistir de muito potencial em um comércio vencedor para superar os efeitos da perda ocasional e grande.

É claro que estas são preocupações críticas para um scalper: de fato, as regras de saída comercial são tão importantes, ou mesmo mais importantes, do que as regras de entrada. Então, como ele deveria proceder?

Estrutura teórica para Scalping.

Vamos fazer o pressuposto bastante heróico de que os retornos do mercado são normalmente distribuídos (na verdade, sabemos por pesquisas empíricas que não são & # 8211; mas isso é um ponto de partida, pelo menos). E vamos assumir, no momento em que nosso comerciante foi preenchido em um pedido de compra limite e está procurando decidir onde colocar seu objetivo de lucro e parar as ordens de limite de perda. Dado um preço atual da segurança subjacente de X, o scalper procura determinar o objetivo de lucro de p ticks e o nível de stop loss de q ticks que determinará os preços aos quais ele deve publicar suas ordens de limite para sair do comércio. Podemos traduzi-los em retornos, da seguinte maneira:

para o lado positivo: Ru = Ln [X + p] & # 8211; Ln [X]

e à desvantagem: Rd = Ln [X-q] & # 8211; Ln [X]

Esta situação está ilustrada no quadro abaixo.

A área rentável é a região sombreada no RHS da distribuição. Se o mercado se negociar a esse preço ou superior, ganharemos dinheiro: p carrapatos, menos taxas de negociação e comissões, para ser preciso. Por outro lado, perdemos q ticks (mais comissões) se o mercado comercializar na região sombreado no LHS da distribuição.

Sob nossas premissas, a probabilidade de terminar na região sombreada RHS é:

probWin = 1 & # 8211; NormalCDF (Ru, mu, sigma),

onde mu e sigma são o desvio padrão e médio da distribuição.

A probabilidade de perder dinheiro, ou seja, a área sombreada no LHS da distribuição, é dada por:

probLoss = NormalCDF (Rd, mu, sigma),

onde NormalCDF é a função de distribuição cumulativa da distribuição de Gauss.

O lucro esperado do comércio é, portanto:

Lucro esperado = p * probWin & # 8211; q * probLoss.

E a taxa esperada de vitórias, a proporção de negócios lucrativos, é dada por:

WinRate = probWin / (probWin + probLoss)

Se estabelecemos um alvo de lucro esticado, então p será grande, e probWin, a região sombreada no RHS da distribuição, será pequena, então nosso winRate será baixo. Sob este cenário, teríamos uma baixa probabilidade de um grande ganho. Por outro lado, se definirmos p para, digamos, 1 tick e stop loss q para, digamos, 20 ticks, a região sombreada no RHS representará quase a metade da densidade de probabilidade, enquanto o LHS sombreado abrangerá apenas cerca de 5 %. Nossa taxa de vitoria nesse caso seria da ordem de 91%:

WinRate = 50% / (50% + 5%) = 91%

Sob este cenário, fazemos ganhos frequentes e pequenos e sofremos grandes perdas ocasionais.

Então a questão crítica é: como escolhemos p e q, nosso objetivo de lucro e perda de parada? Isso importa? De que depende a decisão?

Modelando Estratégias de Escualagem.

Podemos começar a abordar essas questões notando, como já vimos, que existe um trade-off entre o tamanho do lucro que esperamos fazer e o tamanho da perda que estamos dispostos a tolerar e a probabilidade disso ganho ou perda decorrente. Essas probabilidades, por sua vez, dependem da distribuição de probabilidade subjacente, assumida aqui como gaussiana.

Agora, a distribuição normal ou gaussiana que determina as probabilidades de ganhar ou perder em níveis de preços diferentes tem dois parâmetros & # 8211; a média, mu ou a deriva do processo de retorno e sigma, sua volatilidade.

Em intervalos curtos de tempo, o efeito da volatilidade supera qualquer impacto da deriva por ordens de grandeza. O motivo para isso é simples: as escalas de volatilidade com a raiz quadrada do tempo, enquanto a deriva é escalonada linearmente. Ao longo de pequenos intervalos de tempo, a deriva se torna insignificantemente pequena, em comparação com a volatilidade do processo. Assim, podemos assumir que mu, o processo significa zero, sem preocupação, e foca-se exclusivamente no sigma, a volatilidade.

Quais outros fatores precisamos considerar? Bem, há um movimento mínimo de preço, que pode ser de 1 tick, e o valor em dólar desse tick, a partir do qual podemos obter nossos retornos positivos e negativos, Ru e Rd. E, finalmente, devemos ter em conta as comissões e as taxas de câmbio em nosso comércio líquido P & amp; L.

Aqui é uma formulação simples do modelo, na qual estou usando o contrato de futuros E-mini como um exemplar.

PeriodVolatility = AnnualVolatility / Sqrt [nMinsPerDay / BarSizeMins];

tgtReturn = nTicksPT * minMove / currentPrice; tgtDollar = nTicksPT * tickValue;

Para o contrato de ES, temos um movimento de preço mínimo de 0,25 e o valor de tick é de $ 12,50. Observe que aumentamos a volatilidade anual para o tamanho do período em que estamos negociando (barras de 15 minutos, no exemplo a seguir).

Análise de cenário.

Deixe-nos dar uma olhada em como a taxa esperada de lucro e vitória varia de acordo com o objetivo de lucro e os limites de perda de parada que estabelecemos. Nos gráficos interativos a seguir, podemos avaliar o impacto de diferentes níveis de volatilidade no resultado.

Lucro Esperado por Tamanho da Barra e Volatilidade.

Taxa de vitória esperada por volatilidade.

Observe, para começar, que a taxa de ganho (e o lucro esperado) está muito longe de ser normalmente distribuída & # 8211; não menos importante porque mudam radicalmente com a volatilidade, que também é variável no tempo.

Para níveis muito baixos de volatilidade, cerca de 5%, parece que fazemos o melhor em termos de maximização da nossa P & amp; L esperta, definindo um alvo de lucro apertado de alguns carrapatos e uma perda de parada de cerca de 10 carrapatos. Nossa taxa de vitória é muito alta nesses níveis e # 8211; em torno de 90% ou mais. Em outras palavras, em baixos níveis de volatilidade, nosso objetivo deve ser tentar obter um grande número de pequenos ganhos.

Mas como a volatilidade aumenta para cerca de 15%, torna-se evidente que precisamos aumentar nosso objetivo de lucro, em torno de 10 ou 11 carrapatos. A distribuição do P & amp; L esperado sugere que possamos algumas opções de estratégia diferentes: quer podemos definir uma perda de parada maior, de cerca de 30 carrapatos, ou podemos dirigir na outra direção, e definir uma queda muito baixa de talvez apenas 1-2 carrapatos. Essa estratégia posterior é, na verdade, a imagem espelhada de nossa estratégia de baixa volatilidade: em níveis mais altos de volatilidade, pretendemos fazer ganhos ocasionais e estamos dispostos a pagar o preço de sustentar repetidas pequenas perdas. Nossa taxa de vitórias, embora ainda bem acima de 50%, naturalmente diminui.

À medida que a volatilidade aumenta ainda mais, para 20% ou 30%, ou mais, torna-se evidente que realmente não temos outra alternativa senão apontar para grandes ganhos ocasionais, aumentando nosso objetivo de lucro e apertando os limites de perda de parada. Nossa taxa de vitória sob este cenário de estratégia será muito menor & # 8211; em torno de 30% ou menos.

Non & # 8211; Modelo Gaussiano.

Agora, vamos abordar a preocupação de que os retornos de ativos não são normalmente distribuídos normalmente. Em particular, a distribuição empírica dos retornos tende a ter "caudas de gordura" # 8221; isto é, a probabilidade de um evento extremo é muito maior do que em uma distribuição normal equivalente.

Um modelo amplamente usado para distribuições de cauda gorda na Distribuição de Valor Extreme. Isso tem pdf:

Plotar [EvaluateTable [PDF [ExtremeValueDistribution [, 2], x],>], Preenchimento  Eixo]

Para definir os parâmetros do EVD, precisamos organizá-los para que a média e a variância correspondam às da distribuição gaussiana equivalente com  = 0 e desvio padrão  significativos. conseqüentemente:

O código para uma versão do modelo usando o GED é dado da seguinte maneira.

periodVolatility = annualVolatility / Sqrt [nMinsPerDay / BarSizeMins];

beta = Sqrt [6] * periodVolatility / Pi;

tgtReturn = nTicksPT * minMove / currentPrice; tgtDollar = nTicksPT * tickValue;

Agora podemos produzir os mesmos gráficos para a versão EVD do modelo que planejamos para as versões Gaussianas:

Lucro esperado pelo tamanho e volatilidade da barra e # 8211; Distribuição de valor extremo.

Taxa de vitória esperada por volatilidade e # 8211; Distribuição de valor extremo.

Em seguida, comparamos as versões gaussianas e EVD do modelo, para obter uma compreensão de como os diferentes pressupostos afetam a taxa de ganhos esperada.

Taxa esperada de ganhos por Stop Loss e Profit Target.

Como você pode ver, para níveis moderados de volatilidade, até cerca de 18% ao ano, a taxa de vitórias esperada é realmente maior se assumirmos uma distribuição de retorno de valores extremos, em vez de uma distribuição normal. Se usarmos uma distribuição normal, na verdade subestima a taxa de ganho, se a distribuição de retorno real estiver mais próxima do valor extremo. Em outras palavras, a hipótese de uma distribuição gaussiana para retornos é, na verdade, conservadora.

Agora, por outro lado, também é o caso de que em níveis mais altos de volatilidade a suposição de Normalidade tenderá a mais de $ 8211; estimar a taxa de ganhos esperada, se os retornos realmente seguem uma distribuição de valor extremo. Mas, como indicado anteriormente, para níveis elevados de volatilidade, devemos considerar a alteração da estratégia de escalação muito substancialmente. Ou precisamos revertê-lo, definindo Alvos de Lucro maiores e Paradas mais apertadas, ou precisamos parar completamente de negociar, até que a volatilidade declina para níveis normais. Muitos cambistas prefeririam a segunda opção, já que a primeira alternativa não os ataca como estar perto o suficiente para escalpelar para justificar o nome. Se você adotar essa abordagem, tentar escalpelar nos períodos em que a volatilidade é elevada, então as diferenças na taxa de ganho estimada resultantes de premissas alternativas de distribuição de retorno são irrelevantes.

Se você tentar apenas o couro cabeludo quando a volatilidade estiver abaixo, digamos, 20% e você usa uma distribuição gaussiana no seu modelo de escalação, você normalmente sempre estará abaixo do & # 8211; estimar sua taxa de vitórias esperada real. Em outras palavras, a suposição de Normalidade ajuda, e não prejudica, sua estratégia, por ser conservadora em sua estimativa da taxa de vitória esperada.

Se, em alternativa, você quiser negociar a estratégia independentemente do nível de volatilidade, então, por todos os meios, use algo como uma distribuição de Valor Extremo em seu modelo, como eu fiz aqui. Isso altera as estimativas da Taxa de Ganhos esperada que o modelo produz, mas não altera de forma alguma a estrutura do modelo, ou invalida-o. É & # 8217; é apenas um conjunto diferente, indiscutivelmente mais realista de pressupostos relativos a situações de elevada volatilidade.

Análise de simulação de Monte-Carlo.

Deixe & # 8217; Siga-nos para fazer algumas análises de simulação para que possamos entender a distribuição da taxa de ganhos esperada e do PL de comércio médio para nossos dois modelos alternativos. Começamos pela codificação de um gerador que produz uma amostra de mil transações e calcula a Tarifa de Comércio Médio e a Taxa de Vitórias.

Modelo Gaussiano.

periodVolatility = annualVolatility / Sqrt [nMinsPerDay / BarSizeMins];

tgtReturn = nTicksPT * minMove / currentPrice; tgtDollar = nTicksPT * tickValue;

Agora, podemos gerar uma amostra aleatória de 10 000 corridas de simulação e plotar um histograma das taxas de Win, usando, por exemplo, ES em barras de 5 min, com um PT de 2 carrapatos e SL de & # 8211; 20 carrapatos, assumindo volatilidade anual de 15%.

Modelo de Distribuição Extrema de Valor.

Em seguida, podemos fazer o mesmo para a versão Extreme Value Distribution do modelo.

PeriodVolatility = AnnualVolatility / Sqrt [nMinsPerDay / BarSizeMins];

beta = Sqrt [6] * períodoVolatilidade / Pi;

tgtReturn = nTicksPT * minMove / currentPrice; tgtDollar = nTicksPT * tickValue;

Conclusões.

As principais conclusões dessa análise são:

Scalping é essencialmente um comércio de volatilidade A definição de metas de lucro ótimas são limites de perda de parada dependem criticamente da volatilidade do subjacente e precisam ser manuseadas de forma dinâmica, dependendo dos níveis atuais de volatilidade do mercado. Em baixos níveis de volatilidade, devemos estabelecer metas de lucro apertadas e limites largos de perda de parada, procurando fazer uma porcentagem elevada de ganhos pequenos, de talvez 2-3 carrapatos. À medida que a volatilidade aumenta, precisamos reverter essa posição, estabelecendo metas de lucro mais ambiciosas e paradas apertadas, visando a grande vitória ocasional.

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